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上帝没有保佑美国,但CTA战略一向在保护你
2020-03-17 00:00:00.0

“黑色星期一”再度来袭


昨晚九点半,美国标普500指数收盘下跌220.60点,跌幅8.14%,报2490.47点,纳斯达克指数收盘下跌482.20点,跌幅6.12%,报7392.73点,道琼斯指数收盘下跌2250.50点,跌幅9.71%,报20935.16点,美国股指“断崖式”低开使得标普500指数直接触发本月第三次熔断。

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美股熔断前,特朗普曾发推表示:上帝保佑美国!

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截至收盘,道琼斯指数收盘下跌12.93%,报20188.52点,创2017年2月以来新低;纳斯达克指数收盘下跌12.32%,报6904.59点;标普500指数收盘下跌11.98%,报2386.13点。道指创33年来最大单日跌幅,科技股、石油股、贵金属股与中概股板块领跌市场,其他权益类资产也都遭兜售,市场再现“黑色星期一”。



“黑天鹅”事宜频发,CTA战略反“自得”


春节以来,疫情全球舒展、蝗虫灾害、原油价格战等“黑天鹅”事宜频发,全球市场动乱,原油暴跌、美股屡次水浒传街机熔断、美债收益率创汗青新低。受各类身分影响,国际商品期货市场动摇率明显加大,这为收益基于市场动摇率加大的CTA战略供给了机会。


稀有据统计显示,2020年1至2月,私募机构管理期货基金均匀收益率1.34%,盈利占比60.65%。

CTA战略之所以能在危机时辰给投资者供给保护乃至盈利,一是由于趋势水浒传街机跟踪的战略属性能够捕获市场的下跌趋势水浒传街机,如新冠肺炎疫情对各类资产的走势带来巨大的不肯定性,资产动摇率进步,而CTA战略基金在高动摇情况中常常表示亮眼,具有“危机保护器”的感化。二是惹起股市下跌的外界身分常常也会在其他市场带来趋势水浒传街机性行情,如客岁中美贸易磨擦升级形成了全球股市的下跌,但避险情感升温带动贵金属上浮。



成熟的CTA投资机构总是将风控放在第一名



CTA战略很少出现大幅的吃亏水浒传街机,重要有两方面的缘由:一方面是由于战略自己起首会自动控制各类型资产的交易风险,在资产设备上偏向于交易低相干水浒传街机的资产,这在本质上降低战略的风险裸露,进步产品事迹水浒传游戏电玩的稳定性。


另外一方面是由于战略在事前事中过后水浒传街机的风险控制。起首全部战略按照水浒传游戏电玩风险平价准绳停止设备的,其次在详细动量战略中,每笔交易都邑有止损,关于种类和板块的裸露,都邑停止相干水浒传街机控制,防止它出现异常的动摇,但动量战略自己是偏好较大的动摇,所以当标的资产出现了大的动摇,动量战略就可以取得较大的收益。



融航信息与财通基金合营制订CTA风控标准


融航信息早在期货CTA元年就与国际有名公募基金财通基金强强结合,制订CTA行业1.0版本风控标准,同时,为其打造以智能化合规风控闭环为主的新一代资管体系水浒传街机。随后,融航体系水浒传街机仰仗优良的性能和完全的风控体系水浒传街机为大成基金、华富基金、尚腾本钱、毓颜投资、黑石创富等机构供给资管风控处理筹划,渐渐扩大了融航信息在期货行业的影响力。


供给衍生品市场相干水浒传街机交易的IT办事,一向以来都是融航信息营业生长的重点。近年来,国际的二级市场在从弱有效向中强有效市场生长,市场的参与水浒传街机者构造、宏不雅生态和监管政策都产生了变更。融航信息一向强调风控为先的理念,风控体系水浒传街机嵌套在旌旗灯号中是全部交易体系水浒传街机的基石,包含单战略风控、仓位管理、动摇率管理、杠杆管理、敞口管理、资金管理等几个方面。同时,融航信息也赓续经过过程静态的体系水浒传街机调剂来适应市场的变更,产品生态体系水浒传街机从质变到质变水浒传街机,在渐渐地完美和退化,以便用户应对瞬息万变的金融市场。

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